Context Fractal Market Price Policy
Resumo
En este artículo se presenta una modelación fractal geométrica de los precios de los mercados de capitales en París, Frankfurt, Londres, Tokyo, Nueva York y México. El objetivo de este artículo es lograr un mejor retorno sobre la inversión realizada en el tiempo Ex ante y servir como referencia en el tiempo iterativo Ex Post. Con el ánimo de lograr este objetivo, es utilizada una metodología de sistemas de información geográfica y la implementación del análisis fractal de recurrencia por medio de series armónicas de Fourier GIS´F, diferencia de términos, esferas de tres dimensiones y difracciones de Fresnel de acción del mercado para las funciones de compra y venta.
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