ÓRDENES DE FLUJO, TASA DE INTERÉS Y TASA DE CAMBIO NOMINAL: UN EJEMPLO DE REDES NEURONALES PARA COLOMBIA

  • Octavio José Salcedo Parra Universidad Autónoma de Occidente
  • Marco Aguilera Prado Universidad Autónoma de Occidente
Palabras clave: Tipo de cambio nominal, pronóstico, modelo no-lineal, redes neuronales artificiales

Resumen

El presente documento muestra un modelo de Redes Neuronales Artifi ciales, RNA, para el pronóstico de la tasa de cambio nominal en Colombia, que incluye órdenes de fl ujo y el diferencial de las tasas de interés como variables de entrada al modelo, hallando relaciones no lineales entre las mismas. Adicionalmente se plantean algunas conclusiones metodológicas a partir de los tradicionales esquemas econométricos para el manejo de las series de tiempo.

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Publicado
2006-01-09
Cómo citar
Salcedo Parra, O. J., & Aguilera Prado, M. (2006). ÓRDENES DE FLUJO, TASA DE INTERÉS Y TASA DE CAMBIO NOMINAL: UN EJEMPLO DE REDES NEURONALES PARA COLOMBIA. Revista De Economía & Administración E-ISSN 2463-1035 ISSN 1794-7561, 3(1). Recuperado a partir de https://revistas.uao.edu.co/ojs/index.php/REYA/article/view/269
Sección
Artículos