ÓRDENES DE FLUJO, TASA DE INTERÉS Y TASA DE CAMBIO NOMINAL: UN EJEMPLO DE REDES NEURONALES PARA COLOMBIA
Resumo
El presente documento muestra un modelo de Redes Neuronales Artifi ciales, RNA, para el pronóstico de la tasa de cambio nominal en Colombia, que incluye órdenes de fl ujo y el diferencial de las tasas de interés como variables de entrada al modelo, hallando relaciones no lineales entre las mismas. Adicionalmente se plantean algunas conclusiones metodológicas a partir de los tradicionales esquemas econométricos para el manejo de las series de tiempo.
Downloads
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Al enviar los artículos para evaluación, los autores aceptan que transfieren a la Revista de Economía y Administración derechos para su publicación en cualquier formato o medio. Para aumentar su visibilidad, los autores autorizan el envío de los documentos a bases de datos y sistemas de indización, o para ser consultados de manera gratuita y electrónica en https://revistas.uao.edu.co/ojs/index.php/REYA, así como en las bases de datos donde la Revista se encuentra registrada. A su vez, los autores serán responsables del contenido de los artículos; por lo tanto, no comprometen los principios o políticas de la Universidad Autónoma de Occidente, ni de la Revista de Economía y Administración y los miembros de sus comités.
